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金融工程专业研究生考试真题示例及分析
金融工程研究生考试通常包括公共课（政治、英语、数学）和专业课（金融学综合、金融工程、金融数学等）。以下是典型院校的考试真题及命题特点分析，供考生参考。
一、公共课真题（全国统考）
1. 思想政治理论（金融相关考点）
2023年分析题（10分）：
"金融是现代经济的核心。"（邓小平）
问题：结合金融工程的发展，分析金融创新对实体经济的影响。
2022年单选题：
金融衍生工具的基本功能不包括（ ）
A. 风险管理
B. 价格发现
C. 投机
D. 储蓄
答案：D
二、金融工程综合（院校自主命题）
1. 金融工程（50分）
中国人民大学（2023年）
计算题（15分）：
某股票的当前价格为100元，无风险利率为5%，股票的波动率为20%。求一个执行价格为105元，期限为1年的欧式看涨期权的价格。
简答题（10分）：
解释Black-Scholes模型的基本假设及其局限性。
2. 金融数学（50分）
北京大学（2022年）
论述题（20分）：
结合随机过程理论，分析金融资产价格的动态变化。
计算题（15分）：
假设某金融资产的价格服从几何布朗运动，初始价格为50元，漂移率为10%，波动率为30%。求1年后该资产价格的期望和方差。
3. 金融风险管理（50分）
复旦大学（2023年）
简答题（15分）：
简述VaR（Value at Risk）的基本概念及其计算方法。
论述题（20分）：
结合2008年金融危机，分析金融衍生品的风险及其管理。
三、院校命题特点对比
| 院校 | 金融工程重点 | 金融数学重点 | 金融风险管理特色 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 衍生品定价、随机过程 | 概率论、数理统计 | 系统性风险分析 |
| 中国人民大学 | 金融创新、产品设计 | 金融计量经济学 | 市场风险管理 |
| 复旦大学 | 量化投资、算法交易 | 时间序列分析 | 信用风险管理 |
| 南开大学 | 固定收益证券、利率模型 | 微分方程、数值分析 | 操作风险管理 |
四、备考建议
1. 核心教材推荐
金融工程：
《金融工程学》（约翰·赫尔）
《期权、期货及其他衍生品》（约翰·赫尔）
金融数学：
《金融数学》（斯蒂芬·布莱斯）
《随机过程及其应用》（罗伯特·布朗）
金融风险管理：
《风险管理与金融机构》（约翰·赫尔）
《金融风险管理》（菲利普·乔瑞）
2. 近年命题趋势
计算题占比提升（尤其是衍生品定价、风险管理）
现实金融问题结合（如量化投资、金融科技）
跨学科综合（如金融工程+计算机科学）
3. 真题获取渠道
院校官网（部分学校如北大、复旦会公布近年真题）
考研论坛（如"经管之家"、"考研帮"的回忆版真题）
辅导机构（如"圣才考研网"的《金融工程考研真题汇编》）
五、典型院校真题示例
1. 清华大学（2023年）
论述题（25分）：
结合金融工程的理论，分析数字货币的定价机制及其风险。
2. 上海财经大学（2022年）
计算题（20分）：
假设某投资组合由股票A和股票B组成，股票A的期望收益率为10%，标准差为20%；股票B的期望收益率为15%，标准差为30%。两股票的相关系数为0.5。求投资组合的期望收益率和标准差。
总结
金融工程考试计算题占比高（约40%-50%），需熟练掌握衍生品定价、风险管理，同时金融数学部分需结合概率论和数理统计。建议：
重点突破计算题（如期权定价、投资组合优化）
关注金融热点（如金融科技、数字货币）
研究目标院校命题风格（如清华偏理论分析，上财偏数理应用）